金融工程-慧博投研资讯

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西南证券-行业配置报告（2025年6月）：行业配置策略与ETF组合构建-250601

　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：煤炭、家电银行、纺织服装、电力及公用事业、交通运输　　上月组合收益率表现：2025年5月，组合月度收益率+3.62%，相较于行业等权...[详细]

2025-06-03 分享者：hwp****13 作者：郑琳琳，王天业评级：页数：12 页

江海证券-金融工程定期报告：转债微幅收涨，表现仍优于权益-250603

　　◆可转债市场表现：　　近一周（2025-05-26至2025-05-30），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为0.26%、0.13%、0.23%。权益市场中，上证...[详细]

2025-06-03 分享者：simo******118 作者：梁俊炜评级：页数：12 页

国元证券-大类资产周报：国内流动性边际改善，海外基本面预期低位反弹-250603

　　一、本周大类资产交易主线　　大宗商品普遍下跌（工业金属、黑色系受全球需求疲软拖累），仅黄金因美国关税政策反复带来的避险情绪微涨0.55%，但涨幅受美元波动抑制。权益市场显著分...[详细]

2025-06-03 分享者：add****85 作者：朱定豪，汤静文评级：页数：23 页

光大证券-金融工程量化月报：基金抱团加强，PB~ROE~50组合超额收益显著-250603

　　市场情绪追踪：截至2025年5月30日，沪深300上涨家数占比指标最近一个月环比上月上升，上涨家数占比指标高于50%，市场情绪较高；从动量情绪指标走势来看，近一月快线、慢线向下...[详细]

2025-06-03 分享者：fl***h 作者：祁嫣然，张威评级：页数：12 页

国信证券-金融工程月报：券商金股2025年6月投资月报-250603

　　券商金股股票池上月回顾　　2025年5月，曼卡龙、潮宏基、科兴制药等券商金股股票的月度上涨幅度靠前。　　2025年5月，国元证券、华西证券、华创证券收益排名前三，月度收益分...[详细]

2025-06-03 分享者：nku****en 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

中邮证券-微盘股指数周报：小盘股成交占比高意味着拥挤度高吗？-250603

　　投资要点　　小盘股成交占比高的原因是市场缩量更明显导致指标被动上升。和2023年底由流动性推升的行情不同的是，2025年成交额处于低位和成交占比处于高位，反而是一波极度悲观的...[详细]

2025-06-03 分享者：and****ya 作者：肖承志评级：页数：29 页

中邮证券-因子周报：持续看好小市值，量价模型占优-250603

　　风格因子跟踪　　本周beta、估值、杠杆因子的多头表现较好，市值、非线性市值、动量因子的空头表现强势。　　全市场股池因子跟踪　　参与统计的基本面因子本周多空收益分化，静态...[详细]

2025-06-03 分享者：Gra****77 作者：肖承志评级：页数：14 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：小市值风格延续-250603

　　上周市场核心观点：　　上周（2025.05.26-2025.05.30，下同）A股呈现窄幅震荡，小盘表现相对占优。交易情绪方面，市场延续缩量背景下，主要宽基指数量能择时维持谨...[详细]

2025-06-03 分享者：19***8 作者：祁嫣然，张威评级：页数：18 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250603

　　◆市场表现：2025年5月30日,各宽基指数（表1）全部下跌，其中中证2000（-1.75%）和中证1000（-1.03%）跌幅最大。当年涨跌情况，中证2000（8.31%）涨...[详细]

2025-06-03 分享者：rin****wo 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

东吴证券-基于技术指标的指数仓位调整月报202506-250603

　　模型概要　　前言：本报告以量价数据为基础，寻找合适的策略，通过适时调整一支标的的仓位获取超额收益。技术指标基于量价数据产生，有丰富多样的指标，可以产生不同的买卖信号。因此，我...[详细]

2025-06-03 分享者：appl******130 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪202506-250603

　　模型多空对冲绩效：以2015/01/01-2025/05/31为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为21.64%，年化波动率为10.82%，...[详细]

2025-06-03 分享者：xzh****88 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：9 页

开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报（2025年6月）-250603

　　6月份券商金股特征解析　　6月份青岛啤酒、海大集团、亚钾国际、顺丰控股、杭州银行、日联科技、美的集团等金股推荐次数靠前。6月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场41家券商...[详细]

2025-06-03 分享者：gs***d 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：10 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的风格轮动月度跟踪-250603

　　报告要点　　风格轮动模型简介：本模型从基础风格因子估值、市值、波动率、动量出发，逐步构造风格择时+打分体系。首先基于80个基础微观指标，构造640个微观特征。进一步通过常用指...[详细]

2025-06-03 分享者：ja***i 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：8 页

中邮证券-行业轮动周报：综合金融受益于稳定币表现突出，ETF资金逢高净流出医药和消费-250603

　　投资要点　　本周上证震荡，目前仍在窄幅震荡下跌周期中。周四因特朗普关税政策被“叫停”后风险偏好短暂提升，数字货币、无人车表现较好，AI、机器人反弹后低开下跌。本周综合金融受益...[详细]

2025-06-03 分享者：张青***1 作者：肖承志评级：页数：16 页

民生证券-量化大势研判：推荐关注预期成长风格-250602

　　为了解决风格系统化轮动难题，我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性，内嵌于其产业生命周期的变化中，存在五种风格阶段：外延成长、质量成长、质量红利、价...[详细]

2025-06-02 分享者：f_w****g1 作者：叶尔乐评级：页数：19 页

民生证券-量化周报：景气度继续回升-250602

　　择时观点：景气度继续回升。当下流动性继续回落，分歧度进入下行趋势，景气度继续上行，ERP保持极值状态，三维择时框架判断市场或一致上涨，建议满仓。从技术形态来看，沪深300目前进...[详细]

2025-06-02 分享者：huaj******eng 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：16 页

华鑫证券-定量策略周观点总第165周：不确定中寻找确定性收益来源-250602

　　▌本周建议一览　　核心观点：关税博弈第三阶段，风险资产普遍已修复了关税影响，短期似乎缺乏主线。展望下半年，拨开迷雾在不确定中寻找相对确定，结合资产估值，当前市场仍能找到合理的...[详细]

2025-06-02 分享者：黄**果作者：吕思江，马晨评级：页数：16 页

华福证券-行业配置策略月度报告（2025/6）：6月行业配置重点推荐石油石化与电力设备及新能源-250602

　　投资要点：　　宏观驱动策略　　自2016年初至2025年5月30日，综合模型超额年化收益率4.81%，超额波动率7.22%，信息比率0.67，最大回撤9.51%，IC均值5...[详细]

2025-06-02 分享者：中**鹰作者：李杨，何佳玮，熊颖瑜评级：页数：13 页

东方证券-因子周报：Growth风格登顶，EPTTM一年分位点因子表现出色-250602

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Growth风格上，负收益风格表现在Size风格上。EPTTM一年分位点是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因...[详细]

2025-06-02 分享者：nath******ang 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

国联民生证券-金融工程专题报告：遗传规划300增强表现优异，中观景气度确认上行—周报2025年5月30日-250602

　　主动量化策略跟踪：期权增强策略本周超额0.71% 　　本周主动量化策略表现优异，期权增强策略和成长中性策略分别实现了0.71%和0.72%的超额收益。　　多维度择时模型：择时...[详细]

2025-06-02 分享者：pk***8 作者：陆豪，康作宁，陈阅川评级：页数：32 页

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